Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх економістів базових знань кількісних методів фінансових розрахунків, які застосовуються у фінансово-кредитних операціях під час знаходження оптимальних рішень у професійній діяльності; подальший розвиток логічного та алгоритмічного мислення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття математики фінансів такі як відсотки, відсоткова ставка, процеси нарощування та дисконтування, види потоків платежів та їх основні параметри, основні напрямки кількісного фінансового аналізу.

вміти: нараховувати прості та складні відсотки, визначати терміни позик і величини облікових і відсоткових ставок; застосовувати методи розрахунків вимірювання впливу окремих факторів на фінансові параметри, використовувати для знаходження оптимальних рішень математичних моделей фінансових операцій спеціалізовані програмні засоби.

Викладачі дисципліни: Шишканова Ганна Анатоліївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики; Щербина Оксана Анатоліївна, асистент кафедри прикладної математики.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4  Галузь знань
 05 Соціальні та поведінкові науки
Нормативна
 Спеціальність
 056 Міжнародні економічні відносини
Модулів – 2

 Освітня програма:

 Міжнародні економічні відносини
 
 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3  4-й  4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 120  8-й  8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4
самостійної роботи – 8
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  20 год.  8 год.
Практичні, семінарські
 20 год.  6 год.
Індивідуальні
   
Самостійна робота
 80 год.  106 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:       залік
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів та тем:

Змістовий модуль 1. Нарощування та дисконтування за простими відсотковими ставками.

  1. Предмет і метод фінансової математики.
  2. Нарощування та дисконтування за простими відсотковими ставками.

Змістовий модуль 2. Нарощування та дисконтування за складними відсотками. Кількісна оцінка та аналіз грошових потоків.

  1. Складні відсотки.
  2. Кількісна оцінка та аналіз грошових потоків.

Змістовий модуль 3. Ринок цінних паперів.

  1. Математичні моделі оцінювання цінних паперів.
  2. Ризик фінансових операцій.
  3. Математичні моделі лізингових операцій.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Ця оцінка складається з двох частин: 50 балів студент отримує за напівсеместрову аудиторну контрольну роботу та 50 балів накопичує за поточні контрольні заходи. При цьому бали розподіляються таким чином:

  • активність роботи студента на практичному занятті – 5 балів,
  • виконання та захист розрахунково-графічного завдання – 15 балів,
  • поточні контрольні роботи – 20 балів,
  • теоретичний колоквіум – 10 балів.

Підсумкова оцінка знань студента визначається як середня арифметична результатів першого та другого рубіжного контролю.

 

Методичне забезпечення

  1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Фінансова математика" для студентів денної форми навчання гуманітарного факультету / Укл.: Чумаченко Я.В., Тиха О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

 

Рекомендована література

1.    Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 624 с.

2.    Березька К. М., Неміш В. М. Фінансова математика: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 195 с.

3.    Єлейко Я. І., Кандибка О. М. та ін. Основи фінансового аналізу. – Київ-Львів, 2000.

4.    Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник. – М.: Дело, 2002. – 400 с.

5.   Уланов В. А. Сборник задач по курсу финансовых вичислений. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 400 с.

6.    Машина Н. І. Вищі фінансові обчислення. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

7.    Малыхин В. И. Финансовая математика. – М.: 2000.

8.    Жуленев С.В. Финансовая математика: введение в классическую теорию. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 480 с.