Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико-методологічних засад та формування практичних навичок з оцінки і використання похідних фінансових інструментів (деривативів).

Завдання навчальної дисципліни:

- з’ясуванняролі похідних фінансових інструментів в розбудові та функціонуванні фінансового ринку;

- ознайомлення  з особливостями обігу та основними стратегіями з використання деривативів;

- визначення особливостей використання форвардних, ф’ючерсних контрактів та опціонів;

- оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності використання похідних фінансових інструментів.

У результаті вивчення дисципліни «Похідні фінансові інструменти» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів..

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.

4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.

5. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.

6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел

7. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим,здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Похідні фінансові інструменти»

 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

 

ПК5 Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

Здатність здійснювати класифікацію основних понять, ознак, функцій,категорій похідних фінансовх інструментів.

Здатність здійснювати аналіз вартості деривативів за умов сучасних тенденцій та процесів на біржовому ринку.

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо форвардних та ф’ючерсних контрактів.

Здатністьздійснювати вибір стратегії хеджування в залежності від цілей учасника ринку та наявних інструментів.

Здатність розраховувати необхідний розмір початкової та варіаційної маржі за біржовими деривативами.

Здатність здійснювати визначення теоретичної ціни лінійних похідних фінансових інструментів.

Здатність здійснювати оцінювання опціонів на основі біноміальної моделі та моделі Блека-Шоулза.

Здатність розраховувати та інтерпретувати коефіцієнти чутливості опціонів.

Здатність обирати та формувати опціонні стратегії на основі поточної ринкової ситуації та прогнозованої кон’юнктури ринку.

Здатність демонструвати знання щодо функцінування свопів та екзотичних деривативів на біржовому ринку.

Здатність демонструвати знання щодо гарантійної системи деривативів та оцінювати ризики сучасного фінансового ринку похідних фінансових інстркменів.

Здатність використовувати програмне забезпечення для аналізу та торгівлі на ринку похідних фінансових інструментів.

Здатність застосовувати знання щодо ситуації та розвитку ринку похідних фінансових інструментів.

 

очікувані програмні результати навчання:

- засвоєння базових знань щодо сутності похідних фінансових інструментів;

- вміння поєднати потреби пізнавальної і практичної фінансової діяльності на основі дослідження понять щодо діяльності з торгівлі деривативами на фондовому ринку, питань її нормативно-правового забезпечення;

- формування фінансової грамотності у сфері діяльності з використання деривативів на фінансовому ринку, що дає змогу критично осмислити глибинну сутність прийнятих фінансово-правових рішень;

- здатність до аналітичної оцінки та підбору необхідних похідних інструментів на фінансовому ринку;

- формування дослідницьких навичок та умінь у процесі розгляду дискусійних питань щодо використання деривативів.

-  виконувати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;

- формування дослідницьких навичок та умінь у процесі вибору торгівельної стратегії;

- здатність до прийняття інвестиційних рішень в умовах обмеженості часу та інформації;

- розуміння механізму функціонування гарантійної системи ринку деривативів.

- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -3

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 

-

контр. робота

Вид контролю: залік

         

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –35% до 65%%

для заочної форми навчання –7% до 93%.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

15

15

14

14

14

14

14

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Викладач дисципліни (лектор):  Набатова Юлія Олександрівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування